# 量化投资学习笔记 - Day 1

> 日期：[REDACTED_PHONE]  
> 主题：环境搭建+基础回测框架

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## 今日完成

### 1. 环境搭建 ✅
- [x] Backtrader安装（版本[REDACTED_PHONE]）
- [x] 依赖包安装（pandas, numpy）
- [x] 基础回测框架搭建

### 2. 基础回测框架 ✅
- [x] 创建`quant_template.py`
- [x] 实现PE因子策略模板
- [x] 测试运行成功

### 3. 学习拓展路线图 ✅
- [x] 制定学习路线图（4个方向）
- [x] 确定优先级（量化+实盘最高）
- [x] 制定本周计划

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## 回测测试结果

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初始资金: 1,000,000.00
最终资金: 1,024,563.22 （模拟数据）

回测指标:
- 夏普比率: 0.35
- 最大回撤: 15.23%
- 年化收益: 4.56%

交易记录:
- 共执行5笔交易
- 盈利3笔，亏损2笔
- 胜率60%
```

**说明**：使用模拟数据测试，实际回测需要真实数据。

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## 下一步计划

### 明日（02.13）
1. 获取真实股票数据（AKShare）
2. 完成PE因子真实回测
3. 生成首份回测报告

### 本周目标
1. 完成3个单因子回测（PE/PB/ROE）
2. 启动100万模拟盘
3. 美股AI产业链研究报告

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## 遇到的问题

1. **虚拟环境问题**：系统Python无法创建venv，使用--break-system-packages安装
2. **数据获取**：AKShare连接不稳定，需备用数据源
3. **PE数据**：需要额外获取PE数据，不在标准OHLCV中

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## 学习心得

1. Backtrader框架功能强大，但学习曲线较陡
2. 量化投资需要系统化思维，从数据→策略→回测→实盘
3. 单因子策略简单但可能不稳定，需要多因子组合

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*记录者：豆奶 | 时间：[REDACTED_PHONE]:30*