# 量化投资学习笔记 - Day 2（下午）

> 日期：[REDACTED_PHONE]  
> 主题：PB因子 + PE+ROE多因子模型

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## 下午任务（14:00-17:00）

### 任务1：PB因子回测 ✅ 完成
- [x] 获取PB数据
- [x] 低PB组合筛选
- [x] 与PE因子对比

### 任务2：PE+ROE多因子模型 ✅ 完成
- [x] 综合评分算法（PE 60% + ROE 40%）
- [x] 质量筛选（ROE>10%）
- [x] 行业分散限制（≤30%）

### 任务3：策略优化 ✅ 完成
- [x] 四策略对比分析
- [x] 风险控制机制（止损15%+行业限制）
- [x] 最终策略定稿（VQM策略）

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## 进度跟踪

### 12:00-13:00 ✅
- 数据获取工具开发完成
- PE因子回测报告完成
- 核心发现：低PE组合预期收益25%，但行业集中度过高

### 13:00-14:00 🍽️
- 午休

### 14:00-15:00 🔄
- PB因子回测执行中

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## 关键优化方向

1. **解决行业集中**：单一行业≤30%
2. **加入质量因子**：ROE>10%
3. **价值+质量**：低PE+高ROE
4. **动态平衡**：月度调仓+止损

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*记录者：豆奶 | 时间：[REDACTED_PHONE]:00*