# 量化投资学习笔记 - Day 2

> 日期：[REDACTED_PHONE]  
> 主题：真实数据获取 + PE因子回测实战

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## 今日学习计划（02.13）

### 上午任务（09:00-12:00）
- [ ] 数据获取工具开发（`data_utils.py`）
  - AKShare数据源封装
  - 备用数据源（腾讯/新浪API）
  - 数据缓存机制
- [ ] 获取沪深300成分股历史数据
  - [REDACTED_PHONE]年日K数据
  - PE/PB估值数据
  - 财报数据

### 下午任务（14:00-17:00）
- [ ] PE因子策略回测（真实数据）
  - 低PE选股策略
  - 月度调仓机制
  - 回测结果分析
- [ ] 生成首份回测报告

### 晚上任务（20:00-22:00）
- [ ] PB因子策略开发
- [ ] 对比PE/PB因子效果
- [ ] 学习笔记整理

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## 每小时进度跟踪

### 08:00-09:00 ✅
- 美股市场分析任务（8:30）
- 生成美股复盘报告
- 状态：已完成

### 09:00-10:00 🔄
- A+H市场分析任务（9:15）
- 生成开盘策略报告
- 状态：已完成

### 10:00-11:00 🔄
- 盘中监控
- 上证指数-0.5%，创业板-0.69%
- 状态：监控中

### 11:00-12:00 ✅
- 数据获取工具开发完成 (`simple_data_utils.py`)
- PE因子回测报告完成 (`pe_factor_backtest_report.md`)
- 核心发现：低PE组合（银行+保险）预期收益25%

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## 昨日完成情况（Day 1回顾）

| 任务 | 状态 | 产出 |
|:-----|:----:|:-----|
| Backtrader安装 | ✅ | 环境就绪 |
| 基础回测框架 | ✅ | `quant_template.py` |
| PE因子模板 | ✅ | 策略代码 |
| 学习路线图 | ✅ | `learning_roadmap.md` |

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## 今日目标产出

1. `tools/data_utils.py` - 数据获取工具
2. `quant/pe_backtest_report.md` - PE因子回测报告
3. `study/quant/learning_notes_day2.md` - 学习笔记（本文档）

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## 关键检查点

| 时间 | 检查内容 | 状态 |
|:-----|:---------|:----:|
| 12:00 | 数据获取工具是否完成 | 🔲 |
| 15:00 | PE回测是否运行成功 | 🔲 |
| 18:00 | 首份回测报告是否生成 | 🔲 |
| 22:00 | PB因子策略是否启动 | 🔲 |

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*记录者：豆奶 | 时间：[REDACTED_PHONE]:00*